перенос позиции

( Читать дальше )

На выходные я уйду?

Всем привет! Хочу кратко разобрать сделочку которая принесла не плохой профит +3343 руб по фьючерсу газпром.

Итак, перед выходными на сильно сжатом 1м графике нефти образовался разворотный паттерн бриллиант. 


Вход по данному паттерну(ожидая корреляции между инструментами) реализовал на отскоке фьючерса GAZR-6.20 в момент соприкосновения с уровнем поддержки. 


( Читать дальше )

Как считаете?

Лонгу сбера уже две недели.
Шорту Газпрома три дня.

В какую сторону будет гэп в понедельник? Какого размера? (кому лень читать, выводы в конце статьи).

 

На выходных любой трейдер задаётся этими вопросами, а многие даже не могут спокойно провести эти два дня, периодически просматривая новостные ленты. Переживая за свой лонг или шорт, трейдеры меняют в течение субботы-воскресенья свои настроения от эйфории «ха-ха! Хорошо, что я оставил свой лонг/шорт!» до сожаления «ну хотел же ведь закрыть! Почему не закрыл?».


Помимо очевидного деструктивного воздействия (отсутствие отдыха как такового и возможности отвлечься и расслабиться), такие метания выдают самое главное — отсутствие системного подхода к торговле.


( Читать дальше )

Планирую оставить небольшой лонг до понедельника… правда беспокоют слухи о планируемых беспорядках на Восточной Украине, но если будет геп вниз всегда есть запасной вариант — PUT)

Вчера купил газпром по цене 122,9, сегоднядокупился по цене 124,5 с целью 127,5-128. Имеет ли смысл переносить позицию через выходные? Стоит ли опасаться неожиданных новостей или на политическом фронте стало немного спокойнее?

Новости смотрю, смарт-лаб читаю, понимаю что вопрос утром обсуждался, но полагаю, что он остался открытым не только для меня.

Также хотелось бы узнать мнение людей, торгующих Газпром.
График «Газпром ао» на таймфрейме м5 прилагаю к топику.
.

Народ вдруг осенило о том, что овернайт — это зло. И уже третий топик о том без переноса через ночь спят все спокойно. Ага! Особенно, например, когда был в шорте, затем из этого принципа, чтобы спокойно поспать закрыл шорт и уже в субботу видишь тот новостной фон, что видишь. А утром в понедельник должен переоткрыть шорт, но можешь это сделать только на третьей планке и на 10 процентов ниже закрытия… Такой крепкий, спокойный сон и доброе весёлое утро! 

В общем, закрывать или не закрывать позу или сокращать на ночь должно зависеть не от того поспать трейдеру хочеться спокойно или попеть, а от того, что говорит система, мани и риск-менеджмент.

А крест животворящий в виде достаточно брутального отскока, действительно, многих в этот раз оживил. Не было контрольного выстрела в голову тех, кто ехал без билета и купался, как говорит Баффет, без трусов. В виде продолжения на следующий день до маржин-колла тех, кто в первый день тильтовал и усреднялся.
Теперь, похахатывая и вытирая холодный пот со лба, рассуждают о том, что надо бы в следующий раз не тильтовать.
Да уж надо бы! А то следующий раз будет последним.

Уважаемые господа и дамы!
Еще один пост негодования по поводу режима Т+2.
Режим торгов Т+2 декларируется как режим, снижающий стоимость  проведения операций. Цитата с сайта биржи: «Новая технология с частичным депонированием и отложенными исполнением в день Т+2 позволит снизить затраты участников рынка на фондирование операций, повысит ликвидность рынка, сделает менее затратной модель обслуживания клиентов-нерезидентов и алготрейдеров (HFT)».

Чьи затраты? Брокеров или их клиентов? Я не являюсь ни алготрейдером, ни нерезидентом. Однако введение этого режима не то чтобы снизило мои издержки, а наоборот их увеличило с учетом того, что позиции открываются с плечом кратко и среднесрочно! Конкретно, затраты на перенос маржинальной позиции через выходные.  
Приведу пример: допустим, у меня открыта маржинальная позиция и как результат, текущий остаток на счету -100 000 руб. В пятницу я продаю акции и частично закрываю эту позицию, сокращаю в два раза. На счету становится -50 000 руб. и переношу этот полтинник через выходные.

( Читать дальше )